소개
Passive 는 시장의 객관적 지표를 시각화·해석해, 사용자가 자신의 투자 판단을 더 잘 내릴 수 있도록 돕는 분석 도구입니다.
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측정하는 것
시장의 펀더멘털·심리·유동성 지표가 평소 대비 어디에 있는지 — 객관적 좌표.
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측정하지 않는 것
미래 가격 예측, 매수·매도 추천, 특정 종목의 목표가 — 모두 의도적으로 배제.
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설계 원칙
사실(지표) → 데이터 해석 → 결정은 사용자. 자문업 미등록 — 모든 화면에 면책 노출.
사용 방법
상단 네비바(홈 · 뉴스 · 분석 · 리포트 · 섹터 · 더보기)로 이동합니다. 우측 상단에서 미국·국내를 전환하고, 햄버거 메뉴에서 알림·구독·테마를 설정합니다.
홈 — AI 종합판단
단기·중장기 전망 점수(0~100)와 한 줄 판단. 카드를 누르면 기술·모델·리포트·뉴스 4갈래 근거와 지난 기록을 볼 수 있습니다.
홈 — 핫이슈·지수
오늘 많이 움직인 종목, 주요 지수(넥스트장·프리장 포함), 변동성·RSI·거래량 요약.
뉴스
시장·종목 뉴스와 증권가 리포트 요약. 각 종목 화면에서 그 종목 뉴스만 따로 볼 수 있습니다.
분석 — 시장 분위기
6M·3M·1M·1W 수익률을 합산한 "오늘 분위기" 점수, 10년 분포 내 위치, 비슷했던 과거 시기(k-NN)와 그 이후 1개월 통계.
분석 — 거시경제
경기 국면(회복·확장·둔화·침체)과 매크로 지표 10년 추세. 미국은 공식 규칙(Sahm·CFNAI) 기반 국면 판정도 함께 표시.
분석 — 펀더멘털
가격이 이익을 얼마나 추월했는지(펀더멘털 갭)와 10년 분포 내 위치. 버핏지수·이격도 등 밸류에이션 지표 포함.
AI차트
종목·지수의 30일 경로 예측과 변동성 밴드. 과거 비슷한 차트 구간과 이후 흐름도 함께 비교합니다.
섹터
업종별 등락 히트맵, 기간별 모멘텀 랭킹, 업종 PER 과 과거 평균 대비 위치.
수급 (국내)
외국인·기관·개인 순매수가 이후 주가를 며칠 앞서는지 통계 검정으로 확인한 결과. 위기 구간과 평시를 나눠 표시합니다.
관심종목·알림
검색창에서 종목을 관심목록에 담고, 메뉴 → 알림 설정에서 마감 브리핑 푸시를 켤 수 있습니다(프리미엄 구독).
분석 지표
화면에 등장하는 각 지표가 무엇을 측정하고 어떻게 읽는지. 모두 공개·객관 데이터 기반.
펀더멘털 갭
크게 벌어지면 "심리가 펀더멘털을 압도" 하는 구간. 양수 = 시장가 > 적정가.
ERP Z-Score
극단치는 시장 가격이 합리적 범위를 벗어났다는 신호. 0 ≈ 평소.
잔차 동조화
높을수록 뉴스·심리가 시장을 지배 — 종목별 펀더멘털이 무시되는 구간.
종목 분산도
낮으면 시장 전체가 한 방향 (센티멘트 장세), 높으면 종목 차별화 (선별 장세).
Amihud 유동성
값이 크면 유동성 마름 — 소수 거래로 가격 왜곡, 펀더멘털 이탈 가능.
VIX 기간구조
역전(음수) = 즉시 공포 우세. 정상(양수) = 평시 변동성 기대.
VIX 절대값
평시 12~20, 30+ 는 이미 공포 시점, 50+ 는 위기 시점 (역사적 분포).
하이일드 스프레드
신용시장 공포가 주식까지 전이되면 펀더멘털과 무관하게 일괄 매도 가능.
실현 변동성
높은 구간은 단기 노이즈 거래 비중 증가 — 펀더멘털 분리 신호.
장단기 금리차
역전 (음수) 은 historical 로 침체 선행 신호로 인용. 단, 시점·강도는 매번 다름.
머신러닝 모델
각 모델: 동기 / 입력 / 출력 / 한계 4-line. 본 사이트는 예측이 아닌 분포 위 위치를 보여줍니다.
Mahalanobis 이상도 (D²)
- 동기 — 단일 지표가 아닌 10피처 동시 편차로 "지금이 평소와 얼마나 다른가" 측정.
- 입력 — 펀더멘털·심리·유동성 10피처 (ERP·VIX·HY·잔차 동조화 등) 의 일별 벡터.
- 출력 — 오늘의 D², 10년 분포 내 percentile, 비슷했던 과거 시점 (k-NN), 기여 피처 상위.
- 한계 — 거리 측정일 뿐 방향(상승/하락)·미래 예측 0. 공분산이 비정상이면 robust 하지 않음.
30일 경로 예측 (드리프트 + 변동성 밴드)
- 동기 — 시장은 대체로 예측이 어렵다는 전제에서, 무리한 방향 예측 대신 과거 상승 추세와 변동성만으로 경로를 그린다.
- 입력 — 종목의 과거 30일 수익률 추세(EWMA) + 옵션시장이 보는 예상 변동성(VIX 계열).
- 출력 — 30일 중앙 경로와 상·하한 밴드. AI차트 탭에 표시.
- 한계 — 중앙 경로는 추세의 연장일 뿐 방향 예측이 아니며, 급격한 국면 전환은 담지 못한다.
방향 신호 (거시 국면 + 3조건 결합)
- 동기 — 방향을 항상 맞히려 하지 않고, 근거가 겹치는 드문 구간에서만 하락 쪽 신호를 낸다.
- 입력 — 시장 폭·신용 스프레드·금리차·변동성 등 거시 지표와 200일선 위치.
- 출력 — 상승/하락 신호와 참고 적중률. 하락 신호는 세 조건이 동시에 맞을 때만 발생.
- 한계 — 과거 검증 기준 하락 적중률은 절반 수준이며, 미래 수익을 보장하지 않는다.
수급 선행성 검정 (국내)
- 동기 — "외국인이 사면 오른다" 같은 통념을 눈대중이 아니라 통계 검정으로 확인한다.
- 입력 — 투자자별(외국인·기관·개인) 순매수와 지수 수익률 10년치.
- 출력 — 며칠 선행하는지, 그 관계가 우연이라고 보기 어려운지(유의확률). 위기·평시 구간을 나눠 계산.
- 한계 — 선행 관계는 예측적 순서일 뿐 인과관계 증명이 아니다.
HMM (Hidden Markov Model)
- 동기 — 시장 국면(펀더멘털 정렬·분리)이나 섹터 순환을 관측 불가능한 잠재 상태로 모델링.
- 입력 — 펀더멘털 HMM(4-state) = 8피처 일별 벡터, 섹터 HMM = 매크로 지표.
- 출력 — 현재 국면·전이 확률. 펀더멘털 탭의 4국면 분류, 거시경제 탭의 섹터 순환.
- 한계 — 상태 수(K) 는 사전 고정. 라벨은 분석가 해석 — 모델 자체는 숫자 클러스터만 제공.
k-NN 사전 필터 (시장 regime + 부호 일치)
- 동기 — "비슷했던 과거" 매칭 시 강세장→강세장, 하락장→하락장 으로 limited 한 후보 풀.
- 입력 — 200d SMA 위/아래 (SPX·KS11) regime 라벨 + 8피처 deviation 부호 일치 ≥6/8.
- 출력 — 오늘과 같은 regime 의 historical 시점 K=3 개 (시간 다양화 포함).
- 한계 — regime flip 직후 후보 풀 부족 시 fallback. 진짜 폭락 시점 매칭 의도적으로 배제.
면책
본 사이트는 정보 제공 목적의 분석 도구입니다.
- 모든 수치·차트·해설은 과거 데이터의 객관적 측정이며, 미래 가격·수익률·확률을 예측하지 않습니다.
- 특정 종목·ETF·자산의 매수·매도·보유를 권유하지 않으며, 목표가·기대수익률을 제시하지 않습니다.
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