"늘 오른다"고만 말해도 68% 맞는다 — 균형정확도로 예측 신호 평가하기 (2026)

2026-10-23

결론부터 말하면, 한쪽 결과가 훨씬 많은 문제에서는 그냥 정확도보다 균형정확도를 봐야 한다.

주가처럼 오르는 때가 많은 대상은 “늘 오른다”고만 말해도 정확도가 높게 나온다.

균형정확도는 오른 때와 내린 때를 각각 따로 맞힌 비율의 평균이라, 이런 착시를 걸러 낸다.

예측 신호의 실제 성적은 Passive의 방향 신호 화면 ‘모델 성능’에서 볼 수 있다.

”늘 오른다” 전략의 정확도

2026년 10월 22일 기준, 미국 S&P500의 20일 뒤 방향을 맞히는 한 모델의 검증 기록이 있다.

검증 표본 345건에서 20일 뒤 주가가 오른 비율, 즉 기저 상승률은 68.41%였다.

그렇다면 매번 “오른다”고만 답해도 정확도는 약 68%가 나온다.

예측 실력이 전혀 없어도 그렇다.

그래서 “정확도 70%“라는 숫자만으로는 그 신호가 쓸모 있는지 알 수 없다.

균형정확도 = (오른 때를 오른다고 맞힌 비율 + 내린 때를 내린다고 맞힌 비율) ÷ 2다.

“늘 오른다” 전략은 오른 때를 100% 맞히지만, 내린 때는 0%를 맞힌다.

균형정확도는 (100 + 0) ÷ 2 = 50%다. 동전 던지기와 같다.

이 모델의 균형정확도는 57%였다.

50%보다 7%포인트 높다. 아무 생각 없는 전략보다는 낫지만, 크게 낫지는 않다는 뜻이다.

같은 모델에서 “상승”이라고 했을 때 실제로 오른 비율은 75%였다.

기저 상승률 68.41%보다 6.88%포인트 높다.

“하락”이라고 했을 때 실제로 내린 비율은 39%였다.

이 숫자만 보면 형편없어 보이지만, 비교 대상은 50%가 아니라 평소 하락 비율이다.

평소 20일 뒤 내린 비율은 100 − 68.41 = 31.59%다.

하락 신호의 39%는 이보다 약 7%포인트 높다.

하락 신호가 나왔을 때 내릴 가능성이 평소보다 조금 높아진 것이지, 내릴 가능성이 더 크다는 뜻은 아니다.

모델별 기저율과 적중률을 함께 보는 일은 Passive 방향 신호 화면에서 기간(5일·20일·60일)을 바꿔 가며 할 수 있다.

첫째, 기저율을 먼저 찾는다. 오른 때와 내린 때가 각각 몇 %인가.

둘째, 정확도 대신 균형정확도를 본다. 50%에서 얼마나 떨어져 있나.

셋째, 신호별 적중률을 기저율과 비교한다. 상승 신호는 기저 상승률과, 하락 신호는 기저 하락률과.

넷째, 검증 방식과 표본 수를 확인한다. 미래 데이터를 쓰지 않는 방식인지, 표본이 충분한지.

한쪽이 많은 문제에서 높은 정확도는 쉽게 나온다.

균형정확도와 기저율 대비 적중률을 보면, 신호가 평소보다 얼마나 더 알려 주는지 숫자로 확인할 수 있다.

신호와 평소 확률을 함께 보는 일은 Passive에서 이어서 할 수 있다.

이 글은 특정 자산의 매수·매도를 권하지 않으며, 투자 판단은 본인의 책임이다.